如何在极度不平衡模型中找到欺诈客户

作者：zhaikun   风控建模屌丝一枚，现居于北京

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今天给大家介绍一种基于高斯分布的异常样本检测方法。

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28万行，31列。

严重不平衡。

看下分布：

对数转换下：

dataset['Amount'] = np.log(dataset['Amount'] + 1)

dataset['Time'] = np.log(dataset['Time'] + 1)

再次看下分布：

下面数据集切分：

下面计算均值和协方差

然后计算不同阈值下的召回率、命中率和F2

发现F2分数是0.78，已经很高了。要知道我们可没有过采样/欠采样。

下面看下混淆矩阵：

效果很好。

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